DOI: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2025.13(46).2.7-16
Особливості прогнозування економічних ризиків в умовах воєнного стану
Про авторів
М.М. Загреба,доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та економічної теорії, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0440-2106, е-mail: pan-docent@ukr.net
В.А. Вишневська, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та економічної теорії, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4343-2455, е-mail: vishnevska9181@gmail.com
І.Л. Загреба, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0009-0006-4356-182X, е-mail: irinazahreba@gmail.com
Анотація
У статті розглянуті масштабні зміни, що виникли в економіці України під впливом масштабної військової агресії росії, а також повʼязані з цим невизначеності та ризики, що впливають на моделювання та прогнозування економічних показників на макро- та мікрорівні. До таких змін відносяться, зокрема, падіння ВВП, руйнування інфраструктури та промисловості, зростання державних витрат на оборону, зміна структури бюджету, інфляція та курсова політика, значне скорочення експорту, масова міграція та зміни на ринку праці тощо.
Ці фактори спричиняють зростання економічних ризиків. Зокрема, дефіцит бюджету, ризик зростання боргового навантаження та курсові валютні коливання є фінансовими ризиками на макрорівні. Фізичне знищення активів, цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі, втрата кадрів через мобілізацію та міграцію є операційними ризиками бізнесу на рівні підприємств. Окремо розглянуті інвестиційні ризики, зокрема втрата інвесторів та проблеми з правовими гарантіями; логістичні ризики, такі як блокування транспортних шляхів; соціальні ризики, а саме зростання бідності та нерівності, втрата людського капіталу через еміграцію кваліфікованих працівників тощо. Окрему групу становлять політичні ризики, виснаження ресурсів, корупція на фоні міжнародної допомоги тощо.
Розглянуто етапи процесу прогнозування економічних ризиків в сучасних українських умовах. Першим його етапом є ідентифікація ризиків: які з них є найбільш актуальними та хто ним піддається. Далі наступає побудова сценаріїв – базовового, песимістичного та оптимістичного. Наступним етапом є моделювання з використанням, зокрема, SWOT-аналізу та VAR-моделей. Окремо розглянуті індикатори раннього попередження для різних видів ризику. Наприклад, індикаторами валютного ризику є резерви НБУ та попит на валюту, а індикаторами соціального – рівень безробіття та кількість ВПО. Доведена необхідність регулярного моніторингу та оновлення прогнозів та наведені інструменти для прогнозування.
Ключові слова
макроекономічне прогнозування, фінансові ризики, соціальні ризики, індикатори раннього попередження, побудова сценаріїв
Повний текст:
PDF
Посилання
1. Cherniak, O.I., & Zakharchenko, P.V. (2019). Current problems of forecasting the development of socio-economic systems. Melitopol: Vydavnychyi budynok Melitopolskoii miskoii drukarni. [in Ukrainian].
2. Babailov, V., & Kurdenko O. (2022). From Risk Management to Risk Economics. Ekonomika ta suspilstvo, 46. [in Ukrainian] https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-46.
3. Bratus, O.V. (2019). Methods for forecasting non-stationary time series based on two-sided exponential smoothing and optimal filtering. Candidate’s thesis. Kyiv. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29643 [in Ukrainian].
4. Huskova, V.H. (2020). Methods and models of intellectual data analysis for financial risk assessment. Doctoral thesis. Kyiv. [in Ukrainian].
5. Danchenko, O.B., & Zanora, V.O. (2019). Project management: risk and change management in decision-making processes. Cherkasy: PP Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].
6. Domaradzka, H.S., Hladun, T.M., & Feshchur, R.V. (2021). Forecasting and macroeconomic planning. Lviv: Vydavnytstvo "Mahnolia" [in Ukrainian].
7. Dubrova, O.S. (2012). A modern view on risk management as an important component of enterprise management system. Stratehiia economichnoho rozvytku Ukraiiny, 1(8), 446–452. [in Ukrainian].
8. Kovalchuk, O. Ia. (2019). Mathematical modeling and forecasting in international relations. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].
9. Kravchenko, V. (2017). Managing financial and economic risks of enterprises based on a long-term development model. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3, 82-102. [in Ukrainian].
10. Myroshnychenko, H.B., & Maryna, A.S. (2023). Risk management of entrepreneurial structures: theoretical aspect. Pidpryiemnytstvo ta innovatsiii, 27, 58-63. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.10.
11. Oleksiuk, M.I. (2013). Adaptive approach to risk management in trading enterprises. Efektyvna ekonomika, 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2526 [in Ukrainian].
12. Risk management as a risk management tool. (2024). EDIN. https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami/ [in Ukrainian].
13. Semenova, S.M. (2020). Classification of risks: a systematic approach for management. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 4(2), 42-51. https://.org10.31891/2307-5740-2020-284-4(2)-8 [in Ukrainian].
14. Steshenko, O.D. (2019). Riskology. Kharkiv [in Ukrainian].
15. Fedulova, I.V. (2019). Risk management strategy. Menedzhment ta pidpryuemnytstvo v Ukraiini, 1, 65-74. https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/dec/20453/management-65-74.pdf [in Ukrainian].
16. Tsvihun, T.V. (2017). Risk management strategy at the enterprise. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2(1). https://elar.khmnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a90dfcd8-1549-46cc-aa93-65c6a48df143/content [in Ukrainian].
17. Chernyshova, L.I., Bondar, K.R., & Krasilovska, L.O. (2024). Features of risk management under martial law: behavior models of modern enterprises. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3-4(316-317), 126-136. http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2024/316-317/pdf/126-136.pdf [in Ukrainian].
18. Bigga, Thomas. (2019). Predictive Analytics in Multi-Project Management: Development of a Forecasting Model in Plant Engineering. Stuttgart: Institute for Construction Management [in German].
Пристатейна бібліографія
1. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: монографія / О.І. Черняк [та 75 інших] / за редакцією О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 383 с.
2. Бабайлов В., Курденко О. Від ризик-менеджменту до ризик-економіки. Економіка та суспільство. 2022. № 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-46.
3. Братусь О.В. Методи прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі двобічного експоненційного згладжування та оптимальної фільтрації: дис.... канд.техн.наук: 01.05.04. Київ, 2019. 194 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29643 (дата звернення: 20.04.2024).
4. Гуськова В.Г. Методи і моделі інтелектуального аналізу даних для оцінювання фінансових ризиків: дис. докт.філос.: 122. Київ. 2020. 197 с.
5. Данченко О.Б., Занора В.О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень: монографія. Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А. 2019. 278 с.
6. Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В. Прогнозування і макроекономічне планування: навчальний посібник. Львів: Видавництво "Магнолія 2006". 2021. 210 с.
7. Дуброва О.С. Сучасний погляд на ризик-менеджмент як важливу складову системи управління підприємством. Стратегія економічного розвитку України. 2012. Вип. 1(8). С. 446–452.
8. Ковальчук О.Я. Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 411 с.
9. Кравченко В. Управління фінансово- економічними ризиками підприємства на основі довгострокової моделі розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 3. С. 82- 102
10. Мирошниченко Г.Б., Марина, А.С. Управління ризиками підприємницьких структур: теоретичний аспект. Підприємництво та інновації. 2023. № 27. С. 58-63. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.10.
11. Олексюк М.І. Адаптивний підхід до управління ризиками торговельних підприємств. Ефективна економіка. 2013. Вип. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2526 (дата звернення: 20.04.2024).
12. Ризик менеджмент як інструмент управління ризиками | EDIN. EDIN URL: https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami/ (дата звернення: 18.04.2024).
13. Семенова С.М. Класифікація ризиків: систематизований підхід з метою управління. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4 (2). С. 42-51. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(2)-8.
14. Стешенко О. Д. Ризикологія: навч. посіб. Харків, 2019. 180 с.
15. Федулова І.В. Стратегія ризик- менеджменту. Менеджмент та підприємництво в Україні. 2019. № 1. С. 65-74. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/dec/20453/management-65-74.pdf (дата звернення: 20.04.2024).
16. Цвігун Т.В. Стратегія управління ризиками на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. №2(1). URL: https://elar.khmnu.edu.ua/server/apicore/bitstreams/a90dfcd8-1549-46cc-aa93-65c6a48df143/content (дата звернення: 20.04.2024).
17. Чернишова Л.І., Бондар К.Р., Красіловська Л.О. Особливості управління ризиками в умовах дії воєнного стану: моделі поведінки сучасних підприємств. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2024. №3-4(316-317). С. 126- 136. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2024/316-317/pdf/126-136.pdf (дата звернення: 20.04.2024).
18. Bigga Thomas. Predictive Analytics im Multiprojektmanagement: Entwicklung eines Forecasting-Modells im Anlagenbau. Stuttgart: Institut für Baubetriebslehre, 2019. 165 с.
Copyright (c) 2025 М.М. Загреба, В.А. Вишневська, І.Л. Загреба
Особливості прогнозування економічних ризиків в умовах воєнного стану
Про авторів
М.М. Загреба,доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та економічної теорії, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0440-2106, е-mail: pan-docent@ukr.net
В.А. Вишневська, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та економічної теорії, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4343-2455, е-mail: vishnevska9181@gmail.com
І.Л. Загреба, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті, м. Кропивницький, Україна, ORCID: https://orcid.org/0009-0006-4356-182X, е-mail: irinazahreba@gmail.com
Анотація
Ключові слова
Повний текст:
PDFПосилання
1. Cherniak, O.I., & Zakharchenko, P.V. (2019). Current problems of forecasting the development of socio-economic systems. Melitopol: Vydavnychyi budynok Melitopolskoii miskoii drukarni. [in Ukrainian].
2. Babailov, V., & Kurdenko O. (2022). From Risk Management to Risk Economics. Ekonomika ta suspilstvo, 46. [in Ukrainian] https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-46.
3. Bratus, O.V. (2019). Methods for forecasting non-stationary time series based on two-sided exponential smoothing and optimal filtering. Candidate’s thesis. Kyiv. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29643 [in Ukrainian].
4. Huskova, V.H. (2020). Methods and models of intellectual data analysis for financial risk assessment. Doctoral thesis. Kyiv. [in Ukrainian].
5. Danchenko, O.B., & Zanora, V.O. (2019). Project management: risk and change management in decision-making processes. Cherkasy: PP Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].
6. Domaradzka, H.S., Hladun, T.M., & Feshchur, R.V. (2021). Forecasting and macroeconomic planning. Lviv: Vydavnytstvo "Mahnolia" [in Ukrainian].
7. Dubrova, O.S. (2012). A modern view on risk management as an important component of enterprise management system. Stratehiia economichnoho rozvytku Ukraiiny, 1(8), 446–452. [in Ukrainian].
8. Kovalchuk, O. Ia. (2019). Mathematical modeling and forecasting in international relations. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].
9. Kravchenko, V. (2017). Managing financial and economic risks of enterprises based on a long-term development model. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3, 82-102. [in Ukrainian].
10. Myroshnychenko, H.B., & Maryna, A.S. (2023). Risk management of entrepreneurial structures: theoretical aspect. Pidpryiemnytstvo ta innovatsiii, 27, 58-63. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.10.
11. Oleksiuk, M.I. (2013). Adaptive approach to risk management in trading enterprises. Efektyvna ekonomika, 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2526 [in Ukrainian].
12. Risk management as a risk management tool. (2024). EDIN. https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami/ [in Ukrainian].
13. Semenova, S.M. (2020). Classification of risks: a systematic approach for management. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 4(2), 42-51. https://.org10.31891/2307-5740-2020-284-4(2)-8 [in Ukrainian].
14. Steshenko, O.D. (2019). Riskology. Kharkiv [in Ukrainian].
15. Fedulova, I.V. (2019). Risk management strategy. Menedzhment ta pidpryuemnytstvo v Ukraiini, 1, 65-74. https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/dec/20453/management-65-74.pdf [in Ukrainian].
16. Tsvihun, T.V. (2017). Risk management strategy at the enterprise. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2(1). https://elar.khmnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a90dfcd8-1549-46cc-aa93-65c6a48df143/content [in Ukrainian].
17. Chernyshova, L.I., Bondar, K.R., & Krasilovska, L.O. (2024). Features of risk management under martial law: behavior models of modern enterprises. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3-4(316-317), 126-136. http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2024/316-317/pdf/126-136.pdf [in Ukrainian].
18. Bigga, Thomas. (2019). Predictive Analytics in Multi-Project Management: Development of a Forecasting Model in Plant Engineering. Stuttgart: Institute for Construction Management [in German].
Пристатейна бібліографія
1. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: монографія / О.І. Черняк [та 75 інших] / за редакцією О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 383 с.
2. Бабайлов В., Курденко О. Від ризик-менеджменту до ризик-економіки. Економіка та суспільство. 2022. № 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-46.
3. Братусь О.В. Методи прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі двобічного експоненційного згладжування та оптимальної фільтрації: дис.... канд.техн.наук: 01.05.04. Київ, 2019. 194 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29643 (дата звернення: 20.04.2024).
4. Гуськова В.Г. Методи і моделі інтелектуального аналізу даних для оцінювання фінансових ризиків: дис. докт.філос.: 122. Київ. 2020. 197 с.
5. Данченко О.Б., Занора В.О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень: монографія. Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А. 2019. 278 с.
6. Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В. Прогнозування і макроекономічне планування: навчальний посібник. Львів: Видавництво "Магнолія 2006". 2021. 210 с.
7. Дуброва О.С. Сучасний погляд на ризик-менеджмент як важливу складову системи управління підприємством. Стратегія економічного розвитку України. 2012. Вип. 1(8). С. 446–452.
8. Ковальчук О.Я. Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 411 с.
9. Кравченко В. Управління фінансово- економічними ризиками підприємства на основі довгострокової моделі розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 3. С. 82- 102
10. Мирошниченко Г.Б., Марина, А.С. Управління ризиками підприємницьких структур: теоретичний аспект. Підприємництво та інновації. 2023. № 27. С. 58-63. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.10.
11. Олексюк М.І. Адаптивний підхід до управління ризиками торговельних підприємств. Ефективна економіка. 2013. Вип. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2526 (дата звернення: 20.04.2024).
12. Ризик менеджмент як інструмент управління ризиками | EDIN. EDIN URL: https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami/ (дата звернення: 18.04.2024).
13. Семенова С.М. Класифікація ризиків: систематизований підхід з метою управління. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4 (2). С. 42-51. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(2)-8.
14. Стешенко О. Д. Ризикологія: навч. посіб. Харків, 2019. 180 с.
15. Федулова І.В. Стратегія ризик- менеджменту. Менеджмент та підприємництво в Україні. 2019. № 1. С. 65-74. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/dec/20453/management-65-74.pdf (дата звернення: 20.04.2024).
16. Цвігун Т.В. Стратегія управління ризиками на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. №2(1). URL: https://elar.khmnu.edu.ua/server/apicore/bitstreams/a90dfcd8-1549-46cc-aa93-65c6a48df143/content (дата звернення: 20.04.2024).
17. Чернишова Л.І., Бондар К.Р., Красіловська Л.О. Особливості управління ризиками в умовах дії воєнного стану: моделі поведінки сучасних підприємств. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2024. №3-4(316-317). С. 126- 136. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2024/316-317/pdf/126-136.pdf (дата звернення: 20.04.2024).
18. Bigga Thomas. Predictive Analytics im Multiprojektmanagement: Entwicklung eines Forecasting-Modells im Anlagenbau. Stuttgart: Institut für Baubetriebslehre, 2019. 165 с.
Copyright (c) 2025 М.М. Загреба, В.А. Вишневська, І.Л. Загреба